Europe Big Data Sentiment Index

KI-gesteuerte Sentiment-Analyse als Basis für die Anlageentscheidung

 

UBS Open End Index-Zertifikat auf den Solactive Europe Big Data Sentiment Index

 

I. Stimmungen und Emotionen als Kurstreiber

Stimmungen und Emotionen können regelmäßig das Treiben an den Finanzmärkten bestimmen. Täglich diskutieren unzählige Anleger und Finanzexperten in Onlineforen, schreiben ihre Meinung in die Kommentarspalten großer Nachrichtenportale oder veröffentlichen kurze Tweets auf Twitter. Im Grunde ist das vergleichbar mit den angeregten Gesprächen und Debatten auf dem Börsenparkett in früheren Zeiten. Mit einem entscheidenden Unterschied: Die öffentlichen Diskussionen im Internet lassen sich verfolgen - weltweit und rund um die Uhr. Zwar kann kein Mensch jeden Tag Abermillionen Forenbeiträge, Kommentare und Tweets in Echtzeit auswerten und Schlüsse daraus ziehen. Aber modernste Hochleistungsrechner und intelligente Software sind dazu in der Lage.

II. Sentiment-Analyse von StockPulse

Das Big Data-Unternehmen StockPulse zählt zu den Pionieren im Bereich der sogenannten Emotional Data Intelligence und verfügt - neben eigenentwickelten Methoden der Künstlichen Intelligenz (KI) und Machine Learning Tools - über eine einzigartige Datenbank mit mehreren Milliarden Sentiment-Daten für die Finanzmärkte. Denn täglich sammelt und analysiert StockPulse mehrere Millionen Kommentare, Meinungen und Tweets aus Social Media sowie Nachrichten-Meldungen zu mehr als 54.000 Aktien, Indizes, Währungspaare und Rohstoffe weltweit. Diese Datensätze werden vollautomatisiert eingesammelt, analysiert, auf Spam und hinsichtlich ihrer Relevanz für den Finanzmarkt überprüft und zu Sentiment-Signalen verdichtet.

III. Sentiment-Analyse als Basis für die Anlageentscheidung

Die von StockPulse auf Basis öffentlich zugänglichen Social Media- und Nachrichtenquellen ermittelten Stimmungsdaten dienen als Basis für eine regelbasierende Anlagestrategie, bei der quartalsweise aus dem Solactive Europe Total Market 675 Index die Aktien ausgewählt werden, die für die zurückliegenden drei Monate den höchsten Sentimentwert aufweisen. Die Berechnung und Veröffentlichung des Index erfolgt durch den Indexanbieter Solactive.

IV. Die Produktlösung

Das Open End Index-Zertifikat auf den Solactive Europe Big Data Sentiment Index bildet die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index, der die Netto-Dividenden der Indexmitglieder reinvestiert (Net Total Return), nach Abzug der Managementgebühr von 1,50 Prozent p.a. ohne Laufzeitbegrenzung eins zu eins ab.

 

Open End Index-Zertifikat

Basiswert

Solactive Europe Big Data Sentiment Index NTR

Produkttyp

Open End Index-Zertifikat

Emittentin (Rating)

UBS AG, London Branch (Aa3 / A+ / AA-)

Anbieterin

UBS Europe SE, Frankfurt

Emissionspreis

100,00 Euro

Start des Angebots

27. März 2019

Managementgebühr

1,50% pro Jahr

Handelsplätze

Direkthandel, Börse Frankfurt, Börse Stuttgart

WKN / ISIN

UBS1BX / DE000UBS1BX9

 

V. Transparente Indexmethodik

Der Solactive Europe Big Data Sentiment Index wird von der Solactive AG verwaltet und berechnet. Der Index wurde am 14. März 2019 erstmals ermittelt und soll die Kursentwicklung eines Aktienportfolios abbilden, welches auf Basis von Stimmungsdaten zusammengesetzt wird. Mit Hilfe von Computertechnologie und Methoden der künstlichen Intelligenz werden diese Stimmungen aus sehr vielen verschiedenen Quellen aus dem Internet gesammelt, verdichtet und zu Signalen für einzelne Aktien angereichert. Der Index bildet jene Aktien ab, die im jeweils analysierten Zeitraum besonders auffällige Stimmungsmuster aufgewiesen haben.

Als Indexuniversum dienen alle Unternehmen des Solactive Europe Total Market 675 Index, deren Aktien am jeweiligen Selektionstag (quartalsweise am letzten Mittwoch im März, Juni, September und Dezember) ein durchschnittliches Tageshandelsvolumen über die vergangenen drei Monate von mindestens 3 Millionen Euro aufgewiesen haben. StockPulse analysiert am Selektionstag die Kommunikation zu den Aktien aus dem Anlageuniversum für die vergangenen drei Monate. Jede eingesammelte Nachricht wird mittels Textanalyse (Sentiment Analyse) verarbeitet und klassifiziert (Einstufung in eine positive, negative oder neutrale Kategorie). Daraus resultiert für jede Nachricht ein numerischer Wert (das Sentiment). Im weiteren Prozess wird für jede Aktie aus dem Universum ein aggregierter Sentiment-Summerwert bestimmt. Anschließend werden die Aktien anhand dieser Sentiment-Summenwerte absteigend sortiert und abhängig von der Kommunikationsstärke (sogenannter "Buzz") die Top 40% aus dem Gesamtuniversum ausgewählt. Der Buzz zeigt, wie stark eine Aktie derzeit im Fokus steht. Diese Auswahl wird vorgenommen, um am Ende des Auswahlprozesses ein Aktienportfolio zu erhalten, welche die absolut höchsten Sentiment-Summenwerte und höchsten Kommunikationsstärken (Buzz) über den betrachteten Zeitraum aufweist.

Die im Index enthaltenen Aktien werden quartalsweise ausgewählt und am jeweiligen Anpassungstag gleich gewichtet. Die Anzahl der Indexmitglieder beträgt mindestens zehn und maximal 40 Aktien. Sollte der Algorithmus weniger als zehn Aktien identifizieren, so werden die zehn Aktien mit dem höchsten Sentiment-Summenwert und der höchsten Kommunikationsstärke (Buzz) in den Index aufgenommen. Sollte der Algorithmus hingegen mehr als 40 Aktien identifizieren, so werden nur die 40 Aktien mit dem höchsten Sentiment-Summenwert und der höchsten Kommunikationsstärke (Buzz) Indexbestandteil des Solactive Europe Big Data Sentiment Index.

Der Index wird in Euro berechnet und börsentäglich von 09:00 bis 22:30 Uhr veröffentlicht. Die Netto-Dividenden der im Index enthaltenen Aktien werden in den Index reinvestiert.

VI. Die Produktlösung

NAME WKN Währung Geld
Brief
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UBS Open End Index Zertifikat auf Solactive Europe Big Data Sentiment Index
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UBS1BX
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EUR
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110,55 111,21

 

  • Chancen

  • Risiken